Publication detail

Determining solution's quality of the selected stochastic programming problem via Monte Carlo method

ŽAMPACHOVÁ, E.

Czech title

Odhad kvality řešení vybrané úlohy stochastického programování pomocí metody Monte Carlo

English title

Determining solution's quality of the selected stochastic programming problem via Monte Carlo method

Type

conference paper

Language

cs

Original abstract

V inženýrských oborech lze některé problémy popsat jako optimalizační úlohy s omezeními ve tvaru parciálních diferenciálních rovnic, které navíc obsahují náhodné proměnné. V tomto příspěvku je vybraný problém modelován a řešen pomocí dvojstupňového stochastického programování. Dále je posouzena vhodnost použití tohoto přístupu a odhadnuta kvalita vybraného řešení na základě metody Monte Carlo. Výsledky jsou prezentovány v grafické i numerické podobě.

Czech abstract

V inženýrských oborech lze některé problémy popsat jako optimalizační úlohy s omezeními ve tvaru parciálních diferenciálních rovnic, které navíc obsahují náhodné proměnné. V tomto příspěvku je vybraný problém modelován a řešen pomocí dvojstupňového stochastického programování. Dále je posouzena vhodnost použití tohoto přístupu a odhadnuta kvalita vybraného řešení na základě metody Monte Carlo. Výsledky jsou prezentovány v grafické i numerické podobě.

English abstract

Many engineering problems can be described as PDE constrained optimization problems including random variables. In this paper selected problem is modeled and solved by two-stage stochastic programming. Moreover the suitability of this approach is examined and solution's quality is determined via Monte Carlo method. Both graphical and numerical results are presented.

Keywords in Czech

stochastické programování, PDR omezení, metoda Monte Carlo

Keywords in English

stochastic programming, PDE constraint, Monte Carlo method

RIV year

2008

Released

01.09.2008

Location

Brno

ISBN

978-80-214-3774-6

Book

Sborník konference CQR Request '08

Pages from–to

244–249

Pages count

6

BIBTEX


@inproceedings{BUT29165,
  author="Eva {Mrázková},
  title="Odhad kvality řešení vybrané úlohy stochastického programování pomocí metody Monte Carlo",
  booktitle="Sborník konference CQR Request '08",
  year="2008",
  month="September",
  pages="244--249",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-3774-6"
}