Detail publikace

Odhad kvality řešení vybrané úlohy stochastického programování pomocí metody Monte Carlo

ŽAMPACHOVÁ, E.

Český název

Odhad kvality řešení vybrané úlohy stochastického programování pomocí metody Monte Carlo

Anglický název

Determining solution's quality of the selected stochastic programming problem via Monte Carlo method

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

V inženýrských oborech lze některé problémy popsat jako optimalizační úlohy s omezeními ve tvaru parciálních diferenciálních rovnic, které navíc obsahují náhodné proměnné. V tomto příspěvku je vybraný problém modelován a řešen pomocí dvojstupňového stochastického programování. Dále je posouzena vhodnost použití tohoto přístupu a odhadnuta kvalita vybraného řešení na základě metody Monte Carlo. Výsledky jsou prezentovány v grafické i numerické podobě.

Český abstrakt

V inženýrských oborech lze některé problémy popsat jako optimalizační úlohy s omezeními ve tvaru parciálních diferenciálních rovnic, které navíc obsahují náhodné proměnné. V tomto příspěvku je vybraný problém modelován a řešen pomocí dvojstupňového stochastického programování. Dále je posouzena vhodnost použití tohoto přístupu a odhadnuta kvalita vybraného řešení na základě metody Monte Carlo. Výsledky jsou prezentovány v grafické i numerické podobě.

Anglický abstrakt

Many engineering problems can be described as PDE constrained optimization problems including random variables. In this paper selected problem is modeled and solved by two-stage stochastic programming. Moreover the suitability of this approach is examined and solution's quality is determined via Monte Carlo method. Both graphical and numerical results are presented.

Klíčová slova česky

stochastické programování, PDR omezení, metoda Monte Carlo

Klíčová slova anglicky

stochastic programming, PDE constraint, Monte Carlo method

Rok RIV

2008

Vydáno

01.09.2008

Místo

Brno

ISBN

978-80-214-3774-6

Kniha

Sborník konference CQR Request '08

Strany od–do

244–249

Počet stran

6

BIBTEX


@inproceedings{BUT29165,
  author="Eva {Mrázková},
  title="Odhad kvality řešení vybrané úlohy stochastického programování pomocí metody Monte Carlo",
  booktitle="Sborník konference CQR Request '08",
  year="2008",
  month="September",
  pages="244--249",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-3774-6"
}