Publication detail

Stochastic Differential Equations and Mathematical Modelling

FRANCŮ, J.

Czech title

Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování

English title

Stochastic Differential Equations and Mathematical Modelling

Type

conference paper

Language

cs

Original abstract

Protože data reálných dějů obsahují v sobě náhodnou složku, stochastické diferenciální rovnice představují důležitý prostředek pro jejich matematické modelování. Řešení jednoduché rovnice X´=AX s koeficientem A obsahujícím náhodný šum slouží jako úvod do matematického modelování pomocí StDR.

Czech abstract

Protože data reálných dějů obsahují v sobě náhodnou složku, stochastické diferenciální rovnice představují důležitý prostředek pro jejich matematické modelování. Řešení jednoduché rovnice X´=AX s koeficientem A obsahujícím náhodný šum slouží jako úvod do matematického modelování pomocí StDR.

English abstract

Since data of real phenomena contain a random component, stochastic differential equations (StDE) is an important mean for their mathematical modelling. Solution of a simple problem for the equation X'=AX with a coefficient A containing random noise serves as an introduction to mathematical modelling by means of StDE.

Keywords in Czech

stochastické diferenciální rovnice, Wienerův proces, Itoův integrál, Itoův diferenciál

Keywords in English

stochastic differential equations, Wiener process, Ito integral, Ito differential

RIV year

2004

Released

01.01.2003

Publisher

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Location

Ostrava

ISBN

80-248-0480-8

Book

Moderní matematické metody v inženýrství

Volume

12

Pages count

5

BIBTEX


@inproceedings{BUT14062,
  author="Jan {Franců},
  title="Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování",
  booktitle="Moderní matematické metody v inženýrství",
  year="2003",
  volume="12",
  month="January",
  publisher="VŠB - Technická univerzita Ostrava",
  address="Ostrava",
  isbn="80-248-0480-8"
}