Detail publikace

Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování

FRANCŮ, J.

Český název

Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování

Anglický název

Stochastic Differential Equations and Mathematical Modelling

Typ

článek ve sborníku ve WoS nebo Scopus

Jazyk

cs

Originální abstrakt

Protože data reálných dějů obsahují v sobě náhodnou složku, stochastické diferenciální rovnice představují důležitý prostředek pro jejich matematické modelování. Řešení jednoduché rovnice X´=AX s koeficientem A obsahujícím náhodný šum slouží jako úvod do matematického modelování pomocí StDR.

Český abstrakt

Protože data reálných dějů obsahují v sobě náhodnou složku, stochastické diferenciální rovnice představují důležitý prostředek pro jejich matematické modelování. Řešení jednoduché rovnice X´=AX s koeficientem A obsahujícím náhodný šum slouží jako úvod do matematického modelování pomocí StDR.

Anglický abstrakt

Since data of real phenomena contain a random component, stochastic differential equations (StDE) is an important mean for their mathematical modelling. Solution of a simple problem for the equation X'=AX with a coefficient A containing random noise serves as an introduction to mathematical modelling by means of StDE.

Klíčová slova česky

stochastické diferenciální rovnice, Wienerův proces, Itoův integrál, Itoův diferenciál

Klíčová slova anglicky

stochastic differential equations, Wiener process, Ito integral, Ito differential

Rok RIV

2004

Vydáno

01.01.2003

Nakladatel

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Místo

Ostrava

ISBN

80-248-0480-8

Kniha

Moderní matematické metody v inženýrství

Ročník

12

Počet stran

5

BIBTEX


@inproceedings{BUT14062,
  author="Jan {Franců},
  title="Stochastické diferenciální rovnice a matematické modelování",
  booktitle="Moderní matematické metody v inženýrství",
  year="2003",
  volume="12",
  month="January",
  publisher="VŠB - Technická univerzita Ostrava",
  address="Ostrava",
  isbn="80-248-0480-8"
}