Publication detail
Tests of the autocorrelation of the first order
MAROŠ, B. BUDÍKOVÁ, M.
Czech title
Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu
English title
Tests of the autocorrelation of the first order
Type
conference paper
Language
cs
Original abstract
V příspěvku odhadujeme na základě simulovaných dat sílu Durbinova – Watsonova testu v modelu regresní přímky a testu autokorelace 1. řádu, přičemž pro výpočet dolní kritické meze Durbinova – Watsonova testu uvádíme vlastní aproximační vzorec. Zkoumáme rovněž vliv rozsahu výběru a velikosti koeficientu autokorelace na sílu testu.
Czech abstract
V příspěvku odhadujeme na základě simulovaných dat sílu Durbinova – Watsonova testu v modelu regresní přímky a testu autokorelace 1. řádu, přičemž pro výpočet dolní kritické meze Durbinova – Watsonova testu uvádíme vlastní aproximační vzorec. Zkoumáme rovněž vliv rozsahu výběru a velikosti koeficientu autokorelace na sílu testu.
English abstract
On the basis of simulated data a power of Durbin-Watson test and the 1st order autocorrelation test is estimated. Our new approximation formula for the lower critical value of D-W test is performed. An effect of both sample size and the value of autocorrelation coefficient on the power of test is explored.
Keywords in Czech
korelace, autokorelace
Keywords in English
correlation, autocorrelation
RIV year
2011
Released
10.06.2011
ISBN
978-80-210-5669-5
Book
Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech.
Edition number
1. vydání
Pages from–to
46–51
Pages count
5
BIBTEX
@inproceedings{BUT74229,
author="Bohumil {Maroš} and Marie {Budíková},
title="Vlastnosti testů autokorelace 1. řádu",
booktitle="Aktuální otázky výuky matematiky na ekonomických oborech.",
year="2011",
month="June",
pages="46--51",
isbn="978-80-210-5669-5"
}