Publication detail

Approximation of continuous stochastic optimization problems via mathematical programming

ŽAMPACHOVÁ, E.

Czech title

Aproximace úloh spojité stochastické optimalizace pomocí matematického programování

English title

Approximation of continuous stochastic optimization problems via mathematical programming

Type

conference paper

Language

cs

Original abstract

V současnosti se v technické praxi často řeší optimalizační problémy s omezeními ve tvaru parciálních diferenciálních rovnic, které obsahují náhodné proměnné. V tomto příspěvku je navržen model a metody pro případ optimalizační PDR úlohy s náhodnými veličinami pomocí dvojstupňového stochastického programování. Postup je ilustrován na vybraném fyzikálním příkladě včetně grafických a numerických výsledků.

Czech abstract

V současnosti se v technické praxi často řeší optimalizační problémy s omezeními ve tvaru parciálních diferenciálních rovnic, které obsahují náhodné proměnné. V tomto příspěvku je navržen model a metody pro případ optimalizační PDR úlohy s náhodnými veličinami pomocí dvojstupňového stochastického programování. Postup je ilustrován na vybraném fyzikálním příkladě včetně grafických a numerických výsledků.

English abstract

PDE constrained stochastic optimization problems arise in many technical applications where certain equation's elements are control variables. In this paper we formulate two-stage stochastic model of selected problem. We solve it via proper approximation which means using scenario-based approach and appropriate numerical technique for solving partial differential equation. Computational experience and graphical results are reported.

Keywords in Czech

stochastická optimalizace, matematické programování

Keywords in English

stochastic optimization, mathematical programming

Released

11.01.2007

Publisher

VUT Brno

Location

Brno

ISBN

978-80-214-3364-9

Book

FSI Junior konference 2006

Edition number

1

Pages from–to

1–4

Pages count

4

BIBTEX


@inproceedings{BUT31358,
  author="Eva {Mrázková},
  title="Aproximace úloh spojité stochastické optimalizace pomocí matematického programování",
  booktitle="FSI Junior konference 2006",
  year="2007",
  month="January",
  pages="1--4",
  publisher="VUT Brno",
  address="Brno",
  isbn="978-80-214-3364-9"
}