Publication detail
Approximation of the continuous stochastic programs via mathematical programming
ŽAMPACHOVÁ, E.
Czech title
Užití matematického programování k aproximaci úloh spojité stochastické optimalizace
English title
Approximation of the continuous stochastic programs via mathematical programming
Type
conference paper
Language
cs
Original abstract
V tomto příspěvku je navržen model a metody pro případ optimalizační PDR úlohy s náhodnými veličinami pomocí dvojstupňového stochastického programování. Postup je ilustrován na vybraném fyzikálním příkladě včetně grafických a numerických výsledků.
Czech abstract
V tomto příspěvku je navržen model a metody pro případ optimalizační PDR úlohy s náhodnými veličinami pomocí dvojstupňového stochastického programování. Postup je ilustrován na vybraném fyzikálním příkladě včetně grafických a numerických výsledků.
English abstract
In this paper we formulate two-stage stochastic model of selected PDE constrained problem. Computational experience and graphical results are reported.
Keywords in Czech
stochastické programování;PDR omezení
Keywords in English
PDE constrained stochastic programming
RIV year
2007
Released
04.06.2007
Publisher
VŠB-Technická univerzita Ostrava
Location
Ostrava
ISBN
978-80-248-1649-4
Book
Sborník z 16.semináře Moderní matematické metody v inženýrství
Edition number
1
Pages from–to
334–338
Pages count
5
BIBTEX
@inproceedings{BUT28470,
author="Eva {Mrázková},
title="Užití matematického programování k aproximaci úloh spojité stochastické optimalizace",
booktitle="Sborník z 16.semináře Moderní matematické metody v inženýrství",
year="2007",
month="June",
pages="334--338",
publisher="VŠB-Technická univerzita Ostrava",
address="Ostrava",
isbn="978-80-248-1649-4"
}