Detail předmětu
Finanční matematika
FSI-SFI Ak. rok: 2021/2022 Zimní semestr
Předmět je zaměřen na základní finanční modely. Předmět zahrnuje zejména hlavní pojmy a výpočetní metody. Součástí výkladu je rovněž hlubší seznámení s problematikou optimalizačních modelů v oblasti finanční matematiky včetně modelů stochastických. Kurs byl sestaven na základě srovnání s obdobnými kursy na zahraničních školách.
Garant předmětu
Zajišťuje ústav
Výsledky učení předmětu
Předmět je určen pro studenty matematického inženýrství, je užitečný
pro studenty aplikovaných věd. Studenti získají znalosti teoretických
základů finanční matematiky a osvojí si algoritmy řešení souvisejících úloh.
Prerekvizity
Účastnící se studenti potřebují poznatky nejen matematické analýzy a lineární algebry, ale pravděpodobnostní
a statistické metody včetně časových řad. Podstatné jsou znalosti optimalizace v rozsahu SOP a SO2.
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody
Předmět je vyučován formou přednášek, které mají charakter výkladu základních principů a teorie dané disciplíny. Cvičení je zaměřeno na praktické zvládnutí látky probrané na přednáškách.
Způsob a kritéria hodnocení
Klasifikovaný zápočet je udělen na základě hodnocení předložené písemné práce a jejího přednesení v kolektivu zúčastněných studentů.
Jazyk výuky
čeština
Cíl
Důraz je kladen na získání základních znalostí modelů a metod řešení
finančních úloh. Uvedené metody jsou podloženy výkladem teoretických poznatků a doplněny příklady.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky
Účast je kontrolována pomocí aktivní účasti studentů na řešených problémech,
zameškaná výuka je nahrazována samostatným řešením zadaných úloh.
Použití předmětu ve studijních plánech
Program M2A-P: Aplikované vědy v inženýrství, magisterský navazující
obor M-MAI: Matematické inženýrství, 4 kredity, povinný
Typ (způsob) výuky
Přednáška
26 hod., nepovinná
Vyučující / Lektor
Osnova
1. Základní pojmy, hodnota peněz a investice.
2. Úročení a diskontování.
3. Spoření, důchody, úvěry, směnky.
4. Dluhy, pojištění.
5. Dluhopisy, obligace, akcie.
6. Měnový kurz a devizové obchody.
7. Optimalizace portfolia – klasický model.
8. Postoptimalizace, riziko, burzy, indexy, fondy.
9. Dvojstupňový model v problémech financí.
10. Vícestupňový model v problémech financí.
11. Scenářové přístupy finanční matematiky.
12. Otázky modelování a identifikace dynamicky se vyvíjejících dat.
13. Diskuse vybraných pokročilých stochastických modelů.
Cvičení s počítačovou podporou
13 hod., povinná
Vyučující / Lektor
Osnova
Vybrané příklady ilustrující:
1. Základní pojmy, hodnota peněz a investice.
2. Úročení a diskontování.
3. Spoření, důchody, úvěry, směnky.
4. Dluhy, pojištění.
5. Dluhopisy, obligace, akcie.
6. Měnový kurz a devizové obchody.
7. Optimalizace portfolia – klasický model.
8. Postoptimalizace, riziko, burzy, indexy, fondy.
9. Dvojstupňový model v problémech financí.
10. Vícestupňový model v problémech financí.
11. Scenářové přístupy finanční matematiky.
12. Otázky modelování a identifikace dynamicky se vyvíjejících dat.
13. Diskuse vybraných pokročilých stochastických modelů.
Účast na cvičení je povinná.