Automatizované metody výběru prahu pro modelování srážkových extrémů pomocí parametrikých a neparametrických metod

Modelling of precipitation extremes using parametric and nonparametric methods with automated threshold selection

článek v časopise ve Scopus, Jsc

en

When dealing with extreme values estimation, the threshold models are often used. However, a~proper threshold selection is one of the problems which have to be solved. In this paper, we concentrate on this issue in order to compare an~automated threshold selection based on multiple-threshold model with double bootstrap technique based on semi-parametric estimation. Both estimation procedures are compared using simulations. A~case study is carried out to evaluate estimations of intensity-duration-frequency curves which represent commonly used hydrological tool. A~special attention is also paid to the assessment of an~impact of the series length on the estimation quality.

Při odhadech extrémních hodnot bývají často používány tzv. prahové modely, přesto však patří vhodná volba k nedořešeným otázkám a jeho určení dosud není jednoznačné. V tomto článku se zabýváme dvěma automatizovanými metodami určenými pro výběr optimálního prahu, jmenovitě metodou založenou na diskretizaci prahů (tzv. multiple-threshold model) a metodou založenou na semiparametrických odhadech s technikou bootstrapování. Oba přístupy jsou porovnány pomocí simulací. Pro porovnání je provedena také případová studie, jejíž cílem je odhad a porovnání IDF křívek, které jsou běžně používány v hydrologické praxi. Zvláštní zřetel je kladen na odhady parametrů rozdělení extrémních hodnot pro různé délky výběrů.

When dealing with extreme values estimation, the threshold models are often used. However, a~proper threshold selection is one of the problems which have to be solved. In this paper, we concentrate on this issue in order to compare an~automated threshold selection based on multiple-threshold model with double bootstrap technique based on semi-parametric estimation. Both estimation procedures are compared using simulations. A~case study is carried out to evaluate estimations of intensity-duration-frequency curves which represent commonly used hydrological tool. A~special attention is also paid to the assessment of an~impact of the series length on the estimation quality.

Extreme value, moment estimator, bootstrap, peaks-over-threshold, generalized Pareto distribution.

2015

01.04.2015

1998-0159

9

1

94–102

9